【摘 要】
：
为实现VaR风险准确测度，考虑到波动聚集、厚尾与非对称等金融市场典型特征，基于支持向量分位数回归模型，研究了VaR及其影响因素之间的线性及非线性依赖关系，给出了多期VaR风险测
【机 构】
：
合肥工业大学管理学院,过程优化与智能决策教育部重点实验室
论文部分内容阅读
为实现VaR风险准确测度，考虑到波动聚集、厚尾与非对称等金融市场典型特征，基于支持向量分位数回归模型，研究了VaR及其影响因素之间的线性及非线性依赖关系，给出了多期VaR风险测度方法，并将其与传统VaR风险测度方法进行了比较．选取上证指数、香港恒生指数和标准普尔500指数进行实证研究，VaR回测检验结果表明基于支持向量分位数回归模型的多期VaR风险测度在样本内与样本外都有良好的表现．
其他文献
茶,来自于茶树(Cameliasinensis(L.)O.Kuntze),并在很久之前就被看作是一种促进健康的饮料,能预防许多种疾病。作为茶叶中重要的功能成分,表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)发
<正>数字时代的消费者不再被动地接受企业传递的信息,然后去选择一件商品,而是在完整消费决策过程中,寻求解决问题的方案、追问品牌背后的信息、评估其价值、寻找获得商品和
威权主义是东亚现代化过程中的一个重要特征。日本政治中的威权主义同样也是伴随着日本政治现代化而产生并发展的，它不仅在日本的两次政治转型中表现得尤为突出，而且对当代日本
在对陇南市成县南山核桃标准化试验示范基地介壳虫为害调查的基础上,采用不同比例成分熬制的4种松碱合剂稀释后进行田间防治介壳虫试验。结果表明,不同成分的4种松碱合剂都有
如果学生在学习过程中遇到了障碍而又得不到及时解决,学生便会觉得数学难学。因此,教师应对学生的学习障碍作深入的分析和探讨并积极地研究相应对策,为有效解决职业学校学生
辽源市群众艺术馆自1914年创立至2019年,已经过了 105个春秋。一个多世纪以来随着中华民国时代的变迁、以及1949年中华人民共和国成立后经过了计划经济市场时期和1978年改革开放以后社会主义市场经济时期。本论文利用音乐社会学的研究方法,对辽源市群众艺术馆所历经的三个时期进行分析。本论文共有五个章节,第一章是绪论,具体讲述课题研究背景、研究内容与研究目的及意义。第二章是辽源市概况,包括群众艺术
企业之间的竞争,归根结底是人才的竞争,而人力资源又成为企业管理的重点。所以在企业的人力资源管理过程当中,绩效管理又占据了绝对的主导地位。人才是一个企业赖以生存的无形资产,也是一个企业是否能够实现自身战略目标的重要影响因素,因此对于任何一个企业来说,如何实现一个高效的绩效管理是一个重要课题,完善的绩效管理是企业实现可持续发展战略目标的重要源动力。本文选取了内蒙古CHL化工公司的基层员工为研究对象,在
近年来,伴随着国家对于职业教育重视程度的与日俱增,职业教育发展的政策环境得到显著改善,推动人才培养水平的不断提升。在此种背景下,作为职业教育重要组成部分的语文课程,
在信息全球化的时代背景下,旅游大数据的飞速发展推动着旅游目的地智慧化的进展。与前人的问卷、抽样调查等不同,旅游大数据因其大样本的特性,可以全面地对游客属性、旅游行为等进行分析,进而丰富了大样本旅游流方面的研究。南京是“全国智慧旅游试点城市”首批城市之一,南京市智慧旅游的发展在江苏省乃至全国也都处于前列。本文以南京市为研究对象,对旅游流的时空分布特征及流量预测进行相关研究。本文以南京智慧旅游大数据运