It?模型金融市场的完备性

来源 :应用数学与计算数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：nikaixinma

【摘要】

：

本文研究了标的资产价格服从连续时间Ito过程模型的金融市场的完备性问题．在允许有摩擦的金融市场中，当可允许投资策略取值于一个非空凸闭集时，给出了金融市场在内蕴完备条件下

【作者】

：

唐矛宁

【机构】

：

湖州师范学院理学院

【出处】

：

应用数学与计算数学学报

【发表日期】

：

2008年2期

【关键词】

：

内蕴完备广义完备倒向随机微分方程未定权益凸闭集 classical completeness generalized completeness ba

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本文研究了标的资产价格服从连续时间Ito过程模型的金融市场的完备性问题．在允许有摩擦的金融市场中，当可允许投资策略取值于一个非空凸闭集时，给出了金融市场在内蕴完备条件下广义不完备的充分必要条件．

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