论文部分内容阅读
极值理论可以更精确地处理金融数据的厚尾特性。选取香港上市的汇丰控股数据,运用POT方法做实证分析,对时间序列取门限值（Threshold）,对超过门限的样本数据建模,极限点渐进分布服从GPD分布,估计模型参数,检验模型的合理性,并给出置信度为95%下的VaR。
极值理论下的香港汇丰控股VaR实证分析
【摘 要】
：
极值理论可以更精确地处理金融数据的厚尾特性。选取香港上市的汇丰控股数据,运用POT方法做实证分析,对时间序列取门限值（Threshold）,对超过门限的样本数据建模,极限点渐进分布
【机 构】
：
华南理工大学理学院
【出 处】
：
科学技术与工程
【发表日期】
：
2011年16期
其他文献
目的 为了观察腹部手术后应用自控镇痛法的疗效及副作用发生情况。方法 将２００例患者随机分成２组，每组各１００例，实验组接受静脉逢控镇痛（ＰＣＩＡ）法，对照组采用常规间断肌肉注射度冷丁法。结果
随着商业银行信贷业务规模增加、中间服务和个人理财产品的日益复杂化,需要足够灵活和强大的信息基础设施提供支持。根据商业银行资金业务的特点,结合云计算与开放式金融标准
目的探讨认知疗法在慢性乙型肝炎治疗中应用效果.方法对80例病人应用认知疗法休息营养及合理的药物治疗.结果其心理困扰消失,肝功能改善,复发程度降低.结论认知疗法对慢性乙型肝炎患者是一种良好的基础疗法.
<正>长沙市是典型的能源匮乏城市,能源供需缺口大,利用太阳能、浅层地热能等可再生能源解决建筑能源问题在长沙市"两型社会"的建设中显得尤为重要和迫切。本文在对长沙市近20
本文针对五3东区上乌尔禾组低渗透储层非均质性严重、油田高含水、水驱动用程度较差的特点，以精细油藏数值模拟技术为基础，通过油水相对渗透率关系及分流量方程建立了计算水淹
习主席在学校思想政治理论课教师座谈会上强调：“要坚持价值性和知识性相统一，寓价值观引导于知识传授之中。”这一重要论述，集中阐明了价值观教育与知识教育的内在关系，深刻揭示
报纸
目的探讨自动穿刺枪进行肾穿刺的护理探讨.方法应用自动穿刺枪进行肾穿刺78例肾疾病患者进行活检的护理.结果成功72例,占92.3%,1例出现肉眼血尿.结论应用自动穿刺枪进行肾穿
对汽油机油、柴油机油模拟评定方法进行了论述,并对导致内燃机油油泥、漆膜、积炭和烟炱的生成机理与其相关模拟台架试验的相关性进行分析,结果认为:汽油机油模拟评定试验已
目的:对冠心病患者行多层螺旋CT冠脉钙化积分的临床价值的研究。方法:选取本院于2017年3月-2018年5月期间应用多层螺旋CT进行冠脉钙化积分检查的75例患者,其中45例冠心病患者