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近年来,运用基于期权定价理论的KMV模型测度上市公司的信用风险得到了广泛的应用。但对于非上市公司市场价值V0和波动率σv的估测是非常困难的。PFM模型给出了估计非上市公司市场价值V0和波动率σv的方法。然后针对我国的非上市公司对模型进行了修正并进行了评价。
非上市公司信用风险的期权定价模型研究
【摘 要】
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近年来,运用基于期权定价理论的KMV模型测度上市公司的信用风险得到了广泛的应用。但对于非上市公司市场价值V0和波动率σv的估测是非常困难的。PFM模型给出了估计非上市公司
【机 构】
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同济大学经济与管理学院,同济大学经济与管理学院 上海200433,上海200433
【出 处】
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特区经济
【发表日期】
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2007年01期
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