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考虑了市场存在交易费用下的跳扩散路径依赖期权的定价问题，将该问题转化为两元的随机控制问题．给出了股票价格服从跳扩散下的价值函数对应的积分微分不等方程，并通过马氏链对变分问题进行离散，证明了离散形式是变分不等式的约束粘性解．
跳扩散路径依赖期权在固定比例交易费用下的计算
【摘 要】
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考虑了市场存在交易费用下的跳扩散路径依赖期权的定价问题，将该问题转化为两元的随机控制问题．给出了股票价格服从跳扩散下的价值函数对应的积分微分不等方程，并通过马氏链对变
【机 构】
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同济大学应用数学系,上海师范大学数理学院
【出 处】
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华南师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年2期
【基金项目】
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基金项目：国家重点基础研究发展计划（973计划）资助课题（2007CB814903）,国家自然科学基金资助项目（10671144）,上海市科委重大科技攻关资助项目（075105118）
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