非线性时间序列ARMA模型的优化估计法

来源 :佳木斯大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:c13140608886
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提供了一种ARMA模型参数的优化估计法一阻尼最小二乘法,它结合了Newton法和最速下降法的优点,既保证了迭代计算的收敛性,又加快了收敛的速度。当初值的精度较差时,更宜采用阻尼最小二乘法,而且本文给出实例的MATLAB程序,并利用t统计量检验出:阻尼最小二乘法要比最小二乘法的参数估计值更为显著,拟合模型更优。
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