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国债的期限取决于长期债券与短期债券各自的筹资成本高低。国债定价应该以即期利率曲线为基础,这是套利动机所造成的结果。可以通过样条插值法构造理论即期利率曲线。即期利率曲线在国债定价与交易中的应用有利于国债品种的科学设计和国债资金的顺利筹集。
国债期限与定价问题研究
【摘 要】
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国债的期限取决于长期债券与短期债券各自的筹资成本高低。国债定价应该以即期利率曲线为基础,这是套利动机所造成的结果。可以通过样条插值法构造理论即期利率曲线。即期利
【机 构】
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浙江大学经济学院,中国社会科学院研究生院
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2003年03期
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