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该文以上证50样本期内38只股票周收益率为实证研究对象,利用GARCH模型预测周收益率和条件方差,并以此分别量化传统BL模型中的观点收益向量和观点误差矩阵,得到的BL预期收益率普遍高于市场均衡收益率.最后,基于该BL预期收益且不允许卖空条件,给出这38只股票的最优投资组合和有效前沿.
基于GARCH模型的Black-Litterman投资组合研究
【摘 要】
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该文以上证50样本期内38只股票周收益率为实证研究对象,利用GARCH模型预测周收益率和条件方差,并以此分别量化传统BL模型中的观点收益向量和观点误差矩阵,得到的BL预期收益率
【机 构】
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广西师范学院数学与统计科学学院
【出 处】
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广西师范学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2018年1期
【基金项目】
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广西自然科学基金(2014GXNSFBA118002);数据科学广西高校重点实验室科学基金开放项目(GXMMSL201407)
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