【摘 要】
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基于FIGARCH模型与最大重复离散小波变换的小波多分辨分析，提出了不同尺度下的FIGARCH模型，并以此来讨论金融波动序列在不同尺度下的持续性问题；利用可描述两列波动序列的整体相
【机 构】
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天津大学理学院,天津大学北洋科技开发有限公司,南开大学经济学院
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基于FIGARCH模型与最大重复离散小波变换的小波多分辨分析，提出了不同尺度下的FIGARCH模型，并以此来讨论金融波动序列在不同尺度下的持续性问题；利用可描述两列波动序列的整体相关特性的交叉互相关函数，提出了可以描述两列波动序列在不同尺度、不同滞后期下小波交叉互相关函数的定义，并进行了实证分析。
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