【摘 要】
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本文以1998年1月至2008年4月我国沪深A股市场日交易数据为样本,采用CLMX（2001）对公司特质风险的间接分解法,计算并分析我国股市市场波动、行业波动和公司特质波动的变化趋势,再
【机 构】
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一汽—大众汽车有限公司,东北师范大学,吉林大学
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本文以1998年1月至2008年4月我国沪深A股市场日交易数据为样本,采用CLMX（2001）对公司特质风险的间接分解法,计算并分析我国股市市场波动、行业波动和公司特质波动的变化趋势,再进一步考察市场波动、行业波动与公司特质波动对Fama-French三因子的预测能力。分析表明：市场波动、行业波动和个股特质波动对市场因子、账面市值比因子的预测能力并不显著,而对公司规模因子的预测比较显著,有显著的正向关系存在,说明在市场波动和行业波动加剧时期,市场对小盘股的炒作更加猛烈。
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