【摘 要】
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研究股票投资组合的优化问题,针对股票价格的随机波动,影响识别的准确性。为了提高投资组合的收益,提出随机优化模型及其求解方法。首先,通过将股票价格的时间序列分解为马尔
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研究股票投资组合的优化问题,针对股票价格的随机波动,影响识别的准确性。为了提高投资组合的收益,提出随机优化模型及其求解方法。首先,通过将股票价格的时间序列分解为马尔可夫序列,建立投资组合的马尔可夫链模型。然后,结合采用策略迭代的随机优化算法,实现投资组合的滚动优化。最终构造出一个基于状态反馈的最优投资组合策略。通过上证A股的实证分析,结果表明,在新的优化模型及算法下能获得更高的计算效率和投资收益。
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