切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
方差相关保费原理下基于VaR和CTE下停止–损失再保险的最优自留额比较研究
方差相关保费原理下基于VaR和CTE下停止–损失再保险的最优自留额比较研究
来源 :统计学与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gsbyqjkwkw
【摘 要】
:
本文对停止–损失再保险模型,给出风险度量VaR和CTE值下最优自留额的存在性及解析解表达式。假设损失总量X服从指数分布,并给定几种不同的保费附加因子,通过数值模拟,比较三
【作 者】
:
杨博
吴黎军
【机 构】
:
新疆大学数学与系统科学学院
【出 处】
:
统计学与应用
【发表日期】
:
2016年2期
【关键词】
:
VAR
CTE
停止–损失再保险
方差相关保费原理
自留额
VaR (Value-at-Loss)
CTE (Conditional Tail Expectat
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(11361058)
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文对停止–损失再保险模型,给出风险度量VaR和CTE值下最优自留额的存在性及解析解表达式。假设损失总量X服从指数分布,并给定几种不同的保费附加因子,通过数值模拟,比较三种方差相关保费原理下自留额解的存在性。比较得出:在三种方差相关保费原理下,CTE下自留额的存在性均优于VaR。
其他文献
与时俱进 再展宏图
农八师石河子市委党校、行政学院,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,把中央党校李君如副校长的题词:“求是、创新、和谐、奉献”作为校训,坚持为师市党
期刊
与时俱进
“三个代表”重要思想
开放式办学
中央党校
行政学院
邓小平理论
科学发展观
教学改革
利用次序截尾数据线性回归方法推断正态总体的未知参数
统计学中,在采用抽样分析的方法进行参数估计与推断时,常要求样本数据数量、完整性好,且须满足随机抽取等特点。在实际应用中会遇到一系列按顺序排列的截尾样本数据,用普通的
期刊
次序截尾数据
回归分析
次序统计量
Order Censored Data
Regression Analysis
Order Statistics
基于ARIMA模型的河南省全社会固定资产投资预测分析
ARIMA模型能较好的解决非平稳时间序列的建模问题,并且在时间序列模型的短期预测方面有很好的应用时间,文章通过搜集从1989年~2014年的数据,结合EVIEWS软件,建立河南省全社会
期刊
河南省
全社会固定资产投资
时间序列分析
ARIMA预测
泰国对药瘾者的土法治疗
在泰国佛教寺庙中用草药治疗药瘾已有一个多世纪。这种治疗方式的成功率至少与约在25年前开始使用的现代药物治疗方式的成功率相等,这进一步肯定了传统文化和社会环境对药瘾
期刊
药瘾者
治疗方法
鸦片
草药疗法
治疗法
病人
佛教寺庙
治疗后
处方
戒断症状
6h延时GP方案对非小细胞肺癌患者生活质量的干预效果及方案耐受性观察
研究6h延时GP(吉西他滨与顺铂)方案对非小细胞肺癌患者生活质量的干预效果及方案耐受性。选取非小细胞肺癌患者104例为研究对象,随机分为观察组和对照组各52例,观察组采用6h延
期刊
非小细胞肺癌
延时注射
吉西他滨
相依风险下的完全混合与随机变量和的最小Value-at-Risk
由于在金融行业中风险一般是以投资组合的形式或者在保险行业是以保单加和的形式存在,并且他们之间并不是独立的,并且相依结构大部分都是未知的,我们不能再用单一风险或者随
期刊
VaR<b>α</b>(<i>S</i>)
相依结构
完全混合
相依风险
长期高通量透析对维持性血液透析患者心脏结构与功能的影响研究
探究长期高通量透析对维持性血液透析患者心脏结构与功能的影响。抽取2015年1月-2016年1月在我院接受维持性血液透析的84例患者,随机分为两组,各42例。对照组采用低通量透析
期刊
维持性血液透析
高通量透析
心脏结构
心功能
数学模型方法的一些原则
实在的极端深奥复杂性驱使人类去寻求适应它的实际办法。模型在这方面发挥着良好的作用。一个模型的数学形式在使人的智能机械化和自动化——实际上是增强这种能力——方面的
期刊
数学模型方法
类模型
客观实在
自动化
直接观察
复杂性
预言
物理定律
万有引力定律
精确性
广东进出口与三大产业的关系研究
本文先对广东省的进出口总额进行分析,建立相应的实用单变量动态灰色时间序列预测模型GM(1,1),分析进出口总额的内在变化趋势,模拟预测效果佳,然后进一步探讨进出口总额和广
期刊
灰色时间序列预测
进出口总额
广东三大产业
煤场综运和综放工作面降尘与输煤清洁环保技术的发展分析
伴随着我国经济的不断发展,我国对于环境污染的重视度不断提高,这也间接的提高了在各种生产、运输环节中环保技术的应用重要性。本文首先分析我国综采和综放的工作面煤层管理状
期刊
煤场综运综放工作面
输煤栈桥降尘与清洁技术
与本文相关的学术论文