【摘 要】
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期货价格波动与成交量和持仓量之间的关系是目前期货市场上研究的热点问题。我国期货市场发展至今已有十多年的时间,但对期货市场期货交易产品量价关系的相关研究比较缺乏。
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期货价格波动与成交量和持仓量之间的关系是目前期货市场上研究的热点问题。我国期货市场发展至今已有十多年的时间,但对期货市场期货交易产品量价关系的相关研究比较缺乏。本文立足于我国燃料油期货的量价关系,搜集了从2005年1月4日至2007年12月28日之间上海期货交易所燃料油期货合约每天的收盘价、成交量和持仓量等资料,使用了单位根检验、建立VAR模型、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应等方法,来实证研究上海期货交易所燃料油期货价格波动与成交量、持仓量关系的动态关系,从而揭示我国期货市场的某些运行特征。通过模型分
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