【摘 要】
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证券资产定价一直是金融学界研究的重点内容。2020年,新冠肺炎疫情席卷全球。此次疫情的持续爆发无疑推动了金融资产价格的非理性涨跌现象。有鉴于此,本文以我国和美国两个国
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证券资产定价一直是金融学界研究的重点内容。2020年,新冠肺炎疫情席卷全球。此次疫情的持续爆发无疑推动了金融资产价格的非理性涨跌现象。有鉴于此,本文以我国和美国两个国家疫情爆发时期的数据为样本观测值构建GARCH族模型,从疫情蔓延角度研究股市资产收益及波动的影响机制,得出并对比不同国家的新冠病毒蔓延情况对股票市场发展的影响关系。研究表明:新冠肺炎疫情的持续加重会引起美国股市股值价格显著波动,造成美国股票市场的系统性风险,而由于疫情得到有效控制,中国股票市场波动受疫情蔓延的影响程度较低,更多的是源于市场上的
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