广义Pareto分布尾部厚度的分析与应用

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极端值模型是准确估计“厚尾”分布金融资产回报市场风险的有力工具。主要有分块样本极大值模型(BMM)和阈顶点模型(POT)。文章对阈顶点模型中广义Pareto分布尾部厚度和应用进行分析。结果表明,当0〈ε≤1时,分布的尾部厚度为“厚尾”且随着形状参数的增加而变厚,此时最适合于金融资产时间序列“厚尾”分布建模。
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