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美式期权定价问题是金融数学的热点问题，一般要用最优停止理论。本文给出了双指数跳扩散过程的最优停止问题的解析解。
双指数跳扩散过程的最优停止问题
【摘 要】
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美式期权定价问题是金融数学的热点问题，一般要用最优停止理论。本文给出了双指数跳扩散过程的最优停止问题的解析解。
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院,南昌大学共青学院计算机系
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2009年1期
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