【摘 要】
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通常情况下,前人的工作都是连续情形下的结论,假定股票价格部分信息被屏蔽,只在有限的时刻点上股票价格是明确已知的.在此假设之下,尝试考虑几何平均型亚式期权定价问题.利用
【机 构】
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陕西铁路工程职业技术学院基础部,西安工程大学理学院,
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通常情况下,前人的工作都是连续情形下的结论,假定股票价格部分信息被屏蔽,只在有限的时刻点上股票价格是明确已知的.在此假设之下,尝试考虑几何平均型亚式期权定价问题.利用拟-鞅的方法,建立了分数布朗运动环境下亚式期权定价模型,获得了离散情形几何加权平均亚式期权价格的解析表达式.
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