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上证指数不同时间周期收益率正态分布性分析
上证指数不同时间周期收益率正态分布性分析
来源 :中国科技信息 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cjbin1688
【摘 要】
:
现代金融理论最重要的理论基础是有效市场假说,金融资产价格的收益率服从正态分布,并有稳定的均值和有限的方差。通过对上证指数不同时间周期的收益率数据分析,各种周期的收
【作 者】
:
薛灵芸
【机 构】
:
中央财经大学保险学院
【出 处】
:
中国科技信息
【发表日期】
:
2013年2期
【关键词】
:
收益率
分时数据
正态分布
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现代金融理论最重要的理论基础是有效市场假说,金融资产价格的收益率服从正态分布,并有稳定的均值和有限的方差。通过对上证指数不同时间周期的收益率数据分析,各种周期的收益率数据的正态拟合不好,收益率数据呈现尖峰厚尾特征。日收益率和周收益率数据中,大于3个以上标准差的样本值远多于理论值。
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