【摘 要】
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传统的聚合信用风险模型在度量信用风险过程中,假定违约损失是给定不变的,但是近年的实际研究表明在实际金融市场中,违约损失是变化的。针对传统模型的这个不合理性,本文充分
【机 构】
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长沙理工大学数学与计算科学学院,中国工商银行湖南省分行
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传统的聚合信用风险模型在度量信用风险过程中,假定违约损失是给定不变的,但是近年的实际研究表明在实际金融市场中,违约损失是变化的。针对传统模型的这个不合理性,本文充分考虑了违约时损失程度的变化,引入信用等级转移矩阵和违约风险调整的短期利率来刻画这种变化,并利用总索赔量分布的Panjer递推算法给出了信用风险的度量,改进了文献[4,5]中概率生成函数算法的不足,对模型作了发展。
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