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在市场风险下对资源的分配与使用，是研究投资组合理论的核心问题．投资者之所以对资金进行组合分散投资，是为了获得尽可能高的投资收益而将资金分散在各类资产中．本文通过分析基金绩效的常用评价指标和方法，对市场组合和资产组合的测度进行了比较，并进一步介绍了组合绩效的改进指标．同时在实证分析中进行运用，并且对相应基金组合的风险使用了最大回撤来进行衡量．