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期现套利中超额保证金的最优管理
期现套利中超额保证金的最优管理
来源 :科学技术与工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sb129
【摘 要】
:
在期现套利过程中,为了防范被强制平仓和爆仓,必须预留足够的超额准备金。采用沪深300指数期货2007年一年的仿真交易数据,利用极大似然估计来估算股指期货价格波动率,然后分别利
【作 者】
:
孙守东
栾长福
【机 构】
:
华南理工大学数学科学学院
【出 处】
:
科学技术与工程
【发表日期】
:
2008年8期
【关键词】
:
期现套利
超额保证金
极大似然估计
回望期权模型
VAR模型
arbitrage excess margin estimation method of para
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在期现套利过程中,为了防范被强制平仓和爆仓,必须预留足够的超额准备金。采用沪深300指数期货2007年一年的仿真交易数据,利用极大似然估计来估算股指期货价格波动率,然后分别利用回望期权模型和Var模型来估算超额保证金。
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