【摘 要】
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研究Black-Scholes期权定价方程的自适应算法,对Black-Scholes方程设计插值小波配点离散格式,然后设计自适应算法,该算法能够自动在一个接近最优的网格上找到B-S模型的解,数
【机 构】
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中央财经大学应用数学学院,郑州大学数学系,
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研究Black-Scholes期权定价方程的自适应算法,对Black-Scholes方程设计插值小波配点离散格式,然后设计自适应算法,该算法能够自动在一个接近最优的网格上找到B-S模型的解,数值试验表明其高效性.
This paper studies the adaptive algorithm of the Black-Scholes option pricing equation, designs the discrete-time interpolation scheme for the Black-Scholes equation and then designs an adaptive algorithm that can automatically find the solutions and numerical values of the BS model on a nearly optimal grid The test shows its high efficiency.
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