信用组合风险模型的构建及其应用

来源 :西北农林科技大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:viviane_px349
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为了使当前流行的各种信用风险模型具有更高的相容性,在系统风险因素和非系统风险因素区别的基础上,建立了一个简单的信用组合风险模型。同时引进边际风险的概念,将边际风险贡献与信用组合风险管理进行了有机的结合。最后对CreditMetrics模型进行了深入剖析,得出该模型仅是信用组合风险模型的一个特例的结论。
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