【摘 要】
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由于现实金融市场中存在交易费用、随机波动率、跳扩散现象等系列因素的影响,研究将交易费用引入随机波动率跳扩散模型能更加准确地进行期权定价。本文描述了金融市场的市场
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由于现实金融市场中存在交易费用、随机波动率、跳扩散现象等系列因素的影响,研究将交易费用引入随机波动率跳扩散模型能更加准确地进行期权定价。本文描述了金融市场的市场模型和考虑要素,利用了概率方法对带有交易费用的随机波动率跳扩散模型进行了欧式看涨期权定价,获得了欧式看涨期权的定价公式,对完善金融市场的期权定价具有一定的现实意义。
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