【摘 要】
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在国际金融市场一体化程度加深和我国股市国际化进程加快的背景下,针对已有研究的不足,基于小波视角,采用连续小波和离散小波研究方法,并引入最小信息熵准则,从时域-频域层面
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“基于已实现测量非参数的金融资产跳跃行为研究”(71171056);国家自然科学基金项目“基于微观视角的货币政策组合非对称传导效应研究”(71473039);福建省社科规划重大项目“国际股市高阶矩风险联动性及动态风险规避测量研究:基于小波-矩模型的视角”(FJ2017Z006);福建省自然科学基金项目“矩风险框架下的中国股市与国际性股市联动效应及动态风险规避测量研究:基于小
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在国际金融市场一体化程度加深和我国股市国际化进程加快的背景下,针对已有研究的不足,基于小波视角,采用连续小波和离散小波研究方法,并引入最小信息熵准则,从时域-频域层面研究中美股市复杂多变的联动效应,结果表明:中美股市在短期尺度上联动效应较弱,而在长期尺度上联动效应较强;次贷危机期间,中美股市之间存在纯传染;在各个尺度上贸易因素对中美联动效应有着显著影响,而市场传染只能在短期尺度上有显著影响。此研究对于市场监管政策制定、风险管理、资产配置等一系列金融实践活动具有理论参考价值和现实意义。
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