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基于证据理论的证券组合优化分析
基于证据理论的证券组合优化分析
来源 :合肥工业大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:boluoqb
【摘 要】
:
提出了一种基于证据理论的证券优化组合方法,解决了最优投资比例问题和最大组合收益问题;文章根据现有证据,构造出识别框架,并确定出基本可信度分配,然后由集函数过渡到点函
【作 者】
:
朱厚任
朱卫东
杨善林
【机 构】
:
合肥工业大学,合肥工业大学
【出 处】
:
合肥工业大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2005年10期
【关键词】
:
证据理论
似真度
证券组合优化
evidence theory
plausibility
optimum securities portfolio
【基金项目】
:
国家自然科学基金,安徽省自然科学基金
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提出了一种基于证据理论的证券优化组合方法,解决了最优投资比例问题和最大组合收益问题;文章根据现有证据,构造出识别框架,并确定出基本可信度分配,然后由集函数过渡到点函数,求出单点似真度,经过归一化处理后,确定了令人满意的投资比例;最后比较了各种组合的收益大小,进而得出最优组合.
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