延迟索赔风险模型的最优投资策略

来源 :数学杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户：Lu153

【摘要】

：

本文研究了延迟索赔风险模型最小化破产概率的最优投资决策问题.利用鞅中心极限定理将风险过程逼近为伊藤扩散过程,在此基础上将盈余投资于风险市场和无风险市场,采用随机马

【作者】

：

肖鸿民刘月娣刘爱玲

【机构】

：

西北师范大学数学与统计学院

【出处】

：

数学杂志

【发表日期】

：

2019年2期

【关键词】

：

延迟风险模型鞅中心极限定理最优投资 Hamilton-Jacobi-Bellman方程

【基金项目】

：

国家自然科学基金项目(71261023)

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本文研究了延迟索赔风险模型最小化破产概率的最优投资决策问题.利用鞅中心极限定理将风险过程逼近为伊藤扩散过程,在此基础上将盈余投资于风险市场和无风险市场,采用随机马尔可夫控制理论将其转化为相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,获得了最优投资策略的显式表达式.得到的结果推广了延迟索赔风险模型的研究.

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