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文章以我国的指数基金为研究对象,对其跟踪误差方差展开分解,分析其历史风险水平。然后,运用压力测试的方法,分析并预测样本指数基金未来的风险水平。实证结果表明,从总体上看,样本基金的风险控制得较好,基本满足指数化投资的要求。
指数化投资的风险评估——基于跟踪误差方差分解的实证
【摘 要】
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文章以我国的指数基金为研究对象,对其跟踪误差方差展开分解,分析其历史风险水平。然后,运用压力测试的方法,分析并预测样本指数基金未来的风险水平。实证结果表明,从总体上
【机 构】
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成都信息工程学院经济贸易系,西南财经大学金融学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年13期
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