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不完全市场中不连续股价的动态资产分配
不完全市场中不连续股价的动态资产分配
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jurenyaoyao
【摘 要】
:
在不完全市场条件下,当股票价格服从跳跃扩散过程时,文章通过确定方差-最优鞅测度,讨论了动态资产分配问题,给出了动态均值-方差有效策略和有效前沿的解析表达式并且证明了均
【作 者】
:
迟卓
徐赐文
佟威
【机 构】
:
中央民族大学理学院
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2010年15期
【关键词】
:
动态策略
不完全市场
跳跃-扩散过程
方差-最优鞅测度
均值-方差分析
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在不完全市场条件下,当股票价格服从跳跃扩散过程时,文章通过确定方差-最优鞅测度,讨论了动态资产分配问题,给出了动态均值-方差有效策略和有效前沿的解析表达式并且证明了均值-方差有效前沿在期望收益-标准差空间是直线。
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