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本文采用时间序列预测法对证券的预期收益率和风险进行了估计。分析了几种投资组合理论模型及其解法。利用收益率的协方差矩阵的特征根刻划投资的风险；用主成分的信噪比反映投资组合的期望收益率与风险之间的均衡关系；得到了一种基于信噪比的投资组合策略，并给出了具体的投资组合策略。
投资组合策略分析
【摘 要】
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本文采用时间序列预测法对证券的预期收益率和风险进行了估计。分析了几种投资组合理论模型及其解法。利用收益率的协方差矩阵的特征根刻划投资的风险；用主成分的信噪比反映投
【机 构】
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湖北理工学院经济与管理学院
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2013年14期
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