【摘 要】
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在倒向随机微分方程生成元满足基本假设的前提下,证明了g-期望的次可加性与生成元函数之间的对应关系,获得了g-期望的正齐次性与生成元函数之间的对应关系,从而在g-期望的框
【机 构】
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安徽大学数学科学学院,合肥师范学院数学与统计学院
【基金项目】
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江苏省自然科学基金青年基金(BK20150167);安徽大学博士科研启动(Y040418128);安徽省高校自然科学研究(KJ2018A0496,KJ2019A0001)
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在倒向随机微分方程生成元满足基本假设的前提下,证明了g-期望的次可加性与生成元函数之间的对应关系,获得了g-期望的正齐次性与生成元函数之间的对应关系,从而在g-期望的框架下说明了Detlefsen-Scandolo(2005)与Jiang(2008)中关于动态一致性风险度量的两种定义方式是完全一致的。进一步地,获得了一类时间相容的动态一致性风险度量与g-期望的次线性性之间的对应关系。
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