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股指期货交易在规避股票市场风险的同时，产生了新的风险——投机风险和套期保值风险。从上述两种风险的基本概念出发，建立了其对应的VaR度量模型。将SV植入VaR模型中，用于模型中参数的计算，更好地体现金融市场的本质特征。本文对参数计算的实现过程作了一定的论述，研究成果具有重要的理论和实际意义。
基于植入SV的VaR模型的股指期货风险度量
【摘 要】
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股指期货交易在规避股票市场风险的同时，产生了新的风险——投机风险和套期保值风险。从上述两种风险的基本概念出发，建立了其对应的VaR度量模型。将SV植入VaR模型中，用于模型中
【机 构】
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河北工程大学经管学院
【出 处】
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河北建筑科技学院学报
【发表日期】
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2006年1期
【基金项目】
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河北省教育厅规划项目（S040403）,河北省哲学社会科学规划研究项目（200402010）
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