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2005年汇率改革之后,人民币汇率弹性不断的加大,汇率与股价的关联效应逐渐显现.在欧债危机背景下,有可能导致外汇市场、股票市场的紊乱.本文通过对人民币对欧元汇率与上证指数的逐日数据做了ARCH效应检验,得出相应的GARCH和EGARCH模型,并证明了人民币币值与股价之间的关系.
欧债危机下我国汇市、股市的ARCH效应分析
【摘 要】
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2005年汇率改革之后,人民币汇率弹性不断的加大,汇率与股价的关联效应逐渐显现.在欧债危机背景下,有可能导致外汇市场、股票市场的紊乱.本文通过对人民币对欧元汇率与上证指
【机 构】
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新疆财经大学统计与信息学院,新疆 乌鲁木齐 830012
【出 处】
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时代经贸
【发表日期】
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2013年2期
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