【摘 要】
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本文通过建立GARCH模型,基于CVaR方法分别从正态分布、t分布和GED分布对尾部风险度量分析。选取嘉实基金的企业变革股票基金进行实证分析,对该基金单位净值做对数收益率处理,
【机 构】
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哈尔滨商业大学商业经济研究院,哈尔滨商业大学金融学院
【出 处】
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齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)
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本文通过建立GARCH模型,基于CVaR方法分别从正态分布、t分布和GED分布对尾部风险度量分析。选取嘉实基金的企业变革股票基金进行实证分析,对该基金单位净值做对数收益率处理,借助EViews8.0统计软件分析,检测出数据具有GARCH效应。根据AIC原则,选择GARCH模型的滞后阶数,在计算VaR值的基础上得出CVaR值,并对结果进行失败率检验。结果表明：在t分布下,基于GARCH—CVaR模型能够比较精确地对样本基金进行市场风险度量。
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