【摘 要】
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本文介绍一些GARCH族模型,并经过将其中的GARCH模型、GARCF-M模型、TGARCH模型、EGARCH模型应用到沪市上证指数的波动性中,检验了沪市股票波动性的一些特征,结论表明沪市具有
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本文介绍一些GARCH族模型,并经过将其中的GARCH模型、GARCF-M模型、TGARCH模型、EGARCH模型应用到沪市上证指数的波动性中,检验了沪市股票波动性的一些特征,结论表明沪市具有波动的集群性和持续性,且杠杆效应明显。
In this paper, we introduce some GARCH models and apply the GARCH model, GARCF-M model, TGARCH model and EGARCH model to the volatility of the SSE Shanghai stock index to test some characteristics of the stock volatility in Shanghai stock market. The city has fluctuating cluster and continuity, and the leverage effect is obvious.
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