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期刊论文
含信用风险的上限型权证期权定价
含信用风险的上限型权证期权定价
来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gyzlw21
【摘 要】
:
本文通过公司价值模型研究一类含信用风险的上限型权证期权的定价.一方面利用鞅的方法推导出公司负债和无风险利率为常数情况下上限型权证期权的定价;另一方面通过概率的方法
【作 者】
:
徐龙华
【机 构】
:
安康学院数学与统计学院
【出 处】
:
应用数学
【发表日期】
:
2017年3期
【关键词】
:
信用风险
上限型权证期权
鞅
公司价值
Credit risk Capped call option Martingale Company value
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本文通过公司价值模型研究一类含信用风险的上限型权证期权的定价.一方面利用鞅的方法推导出公司负债和无风险利率为常数情况下上限型权证期权的定价;另一方面通过概率的方法推导出含信用风险的上限型权证期权定价公式,该公式推广了Black-Scholes的欧式期权定价.
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