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基于Q-SCAD的样条函数法拟合国债利率期限结构
基于Q-SCAD的样条函数法拟合国债利率期限结构
来源 :中国科学技术大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chshlu
【摘 要】
:
将惩罚分位数回归SCAD方法引入样条函数并以此来构建国债利率期限结构模型.该方法可以实现自动选取最优分位数,并同步完成模型中的节点选择和参数估计.样本外预测结果显示,与
【作 者】
:
郭键鸿
程希骏
刘峰
【机 构】
:
中国科学技术大学管理学院统计与金融系
【出 处】
:
中国科学技术大学学报
【发表日期】
:
2015年3期
【关键词】
:
期限结构
样条函数
节点选择
Q-SCAD
term structure spline function knot selection Q-SCAD
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将惩罚分位数回归SCAD方法引入样条函数并以此来构建国债利率期限结构模型.该方法可以实现自动选取最优分位数,并同步完成模型中的节点选择和参数估计.样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地选择合适的模型,增加参数估计的稳健性,提高预测的精度,增强利率期限结构定价的准确度.
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