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期刊论文
带有流动性的模糊投资组合优化模型
带有流动性的模糊投资组合优化模型
来源 :广西科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gaoyueeryubing
【摘 要】
:
用三角模糊数描述证券的收益率,同时基于流动性与证券收益之间存在的负相关关系,设置流动性的效用函数,从而建立一种考虑流动性的多目标投资组合优化模型,再将多目标模型转化
【作 者】
:
陈宁
李晓清
韦增欣
【机 构】
:
广西大学数学与信息科学学院
【出 处】
:
广西科学
【发表日期】
:
2015年2期
【关键词】
:
投资组合模型
流动性
三角模糊数
有效边界
portfolio modelliquiditytriangular fuzzy numberefficient b
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用三角模糊数描述证券的收益率,同时基于流动性与证券收益之间存在的负相关关系,设置流动性的效用函数,从而建立一种考虑流动性的多目标投资组合优化模型,再将多目标模型转化为单目标模型,用Lagrange乘子法求解并进行数值试验.
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