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一类由广义g-期望诱导的相干风险度量及其表示定理
一类由广义g-期望诱导的相干风险度量及其表示定理
来源 :工程数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaodixi000
【摘 要】
:
本文通过广义g-期望引入了一类风险度量ρg,并在g=-rty-μ|z|时给出了相干风险度量ρg的表示定理.
【作 者】
:
江龙
【机 构】
:
中国矿业大学理学院
【出 处】
:
工程数学学报
【发表日期】
:
2005年2期
【关键词】
:
倒向随机微分方程
G-期望
广义g-期望
相干风险度量
GIRSANOV变换
backward stochastic differential equation
【基金项目】
:
国家自然科学基金
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本文通过广义g-期望引入了一类风险度量ρg,并在g=-rty-μ|z|时给出了相干风险度量ρg的表示定理.
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