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在传统的有效市场假说下,股市指数变动将符合随机游动规律。文章引入经典的随机游动模型,对此进行了非参数检验,结果表明随机游动已经无法解决上证指数的变动规律,同时就我国证券市场交易制度的重大变化对指数波动所产生的影响进行了探讨。
基于上证指数非参数检验的指数变动规律研究
【摘 要】
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在传统的有效市场假说下,股市指数变动将符合随机游动规律。文章引入经典的随机游动模型,对此进行了非参数检验,结果表明随机游动已经无法解决上证指数的变动规律,同时就我国
【机 构】
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北京邮电大学经济与管理学院,上海工程技术大学管理学院
【出 处】
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生产力研究
【发表日期】
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2012年05期
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