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期刊论文
股指期货多阶段套期保值比率分析
股指期货多阶段套期保值比率分析
来源 :大连海事大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:chaocui41
【摘 要】
:
在股指期货的投资实践中,股价指数序列中一般存在自相关现象,因此利用单阶段模型求解最佳套期保值比率将存在较大的误差,利用多阶段套期保值比率的计算方法是解决问题的较好途径
【作 者】
:
袁象
【机 构】
:
上海海事大学经济管理学院
【出 处】
:
大连海事大学学报(社会科学版)
【发表日期】
:
2010年3期
【关键词】
:
股指期货
多阶段套期保值
最佳套期保值比率
自相关系数
stock index futures multi-stage hedge optimal hedge
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在股指期货的投资实践中,股价指数序列中一般存在自相关现象,因此利用单阶段模型求解最佳套期保值比率将存在较大的误差,利用多阶段套期保值比率的计算方法是解决问题的较好途径。给出求解多阶段最佳套期保值比率的方法,并分析多阶段套期保值比率与现货收益自相关系数之间的关系。
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