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在股指期货的投资实践中，股价指数序列中一般存在自相关现象，因此利用单阶段模型求解最佳套期保值比率将存在较大的误差，利用多阶段套期保值比率的计算方法是解决问题的较好途径。给出求解多阶段最佳套期保值比率的方法，并分析多阶段套期保值比率与现货收益自相关系数之间的关系。
股指期货多阶段套期保值比率分析
【摘 要】
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在股指期货的投资实践中，股价指数序列中一般存在自相关现象，因此利用单阶段模型求解最佳套期保值比率将存在较大的误差，利用多阶段套期保值比率的计算方法是解决问题的较好途径
【机 构】
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上海海事大学经济管理学院
【出 处】
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大连海事大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2010年3期
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