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传统的VAR模型虽已经被广泛应用于度量价格风险和信用风险，但对流动性风险的度量考虑不多。本文归纳总结了关于如何把流动性风险度量纳入VAR模型已有的研究成果，并提出该模型在我国证券市场上应用存在的难题。
VAR模型中流动性风险的度量及对我国的启示
【摘 要】
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传统的VAR模型虽已经被广泛应用于度量价格风险和信用风险，但对流动性风险的度量考虑不多。本文归纳总结了关于如何把流动性风险度量纳入VAR模型已有的研究成果，并提出该模型在
【机 构】
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西南财经大学会计学院,西南财经大学国际商学院
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2006年12X期
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