【摘 要】
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本文运用我国沪深300股指期货合约IF1106Q自2010年11月24日至2011年2月18日每5分钟的收盘价高频数据,引入广义帕雷托分布(GPD)代替传统的正态分布,精确描述金融高频数据损失
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本文运用我国沪深300股指期货合约IF1106Q自2010年11月24日至2011年2月18日每5分钟的收盘价高频数据,引入广义帕雷托分布(GPD)代替传统的正态分布,精确描述金融高频数据损失序列的厚尾特征。进而估算不同置信水平下的VaR值,并进行返回检验,结果表明,极值理论方法可以比较精确地度量高频数据的VaR值。
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