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期刊论文
q—零协方差资产组合前沿
q—零协方差资产组合前沿
来源 :北京大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:hao8035
【摘 要】
:
探讨了资本市场里非前沿资产组合的结构特征,提出一个更具一般性的概念--q-零协方差资产组合前沿,在σ^2(r^-)-E「r^-」坐标平面中刻画了其几何结构。通常使用的前沿资产组合的零协方差资产组合
【作 者】
:
王一鸣
【机 构】
:
北京大学经济学院金融系
【出 处】
:
北京大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2000年5期
【关键词】
:
q-零协方差
资产组合
投资风险
资本市场
portfolio frontier frontier portfolio qzero|covariance
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探讨了资本市场里非前沿资产组合的结构特征,提出一个更具一般性的概念--q-零协方差资产组合前沿,在σ^2(r^-)-E「r^-」坐标平面中刻画了其几何结构。通常使用的前沿资产组合的零协方差资产组合是它的退化型特例,资产组合前沿是所有q-零协方差资产组合前沿的包络线。
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