我国可赎回债券利率风险的模拟检验和实证分析

来源 :甘肃金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户：sst3562008

【摘要】

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持久期(Duration)和凸度(Convexity)的概念　　我们通常采用持久期(Duration)和凸度(Convexity)衡量债券的利率风险.持久期的概念最早是马考勒提出,所以又称马考勒持久期(简

【作者】

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金志龙

【机构】

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兰州商学院信息工程学院

【出处】

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甘肃金融

【发表日期】

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2007年10期

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持久期(Duration)和凸度(Convexity)的概念　　我们通常采用持久期(Duration)和凸度(Convexity)衡量债券的利率风险.持久期的概念最早是马考勒提出,所以又称马考勒持久期(简记为D).所谓马考勒持久期是指未来一系列现金流的时间以现金流的现值为权数,所计算的加权平均到期时间.……

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