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平方根连续履约价选择权的鞅定价
平方根连续履约价选择权的鞅定价
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shengyue1212
【摘 要】
:
文章利用连续履约价和平方根的优点,设计出一种称为平方根连续履约价选择权的新奇异期权,借助于随机分析中的Girsanov定理,用鞅定价方法给出它的精确定价公式;推出该期权的两个重
【作 者】
:
熊炳忠
【机 构】
:
嘉兴学院数学与信息工程学院
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2009年10期
【关键词】
:
标准欧式期权
鞅定价
平方根连续履约价选择权
GIRSANOV定理
避险参数
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文章利用连续履约价和平方根的优点,设计出一种称为平方根连续履约价选择权的新奇异期权,借助于随机分析中的Girsanov定理,用鞅定价方法给出它的精确定价公式;推出该期权的两个重要避险参数Delta和Gamma的计算公式:通过实例计算发现该期权的价格要低于同条件下的标准欧式期权价格。
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