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期权作为最基础的金融衍生产品之一，为其定价一直是金融工程的重要研究领域。蒙特卡罗方法的理论基础是概率论和数理统计，其实质是通过模拟标的资产价格路径来预测期权的平均回报并取得期权价格估计值。本文讨论了如何利用蒙特卡罗方法为我国即将推出的金融衍生产品沪深300股指期权进行定价，并且讨论了此方法在金融应用中的优点以及进一步改进的方向。