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平滑削边绝对偏离惩罚截断Hinge损失支持向量机的财务危机预报

来源 :计算机应用 | 被引量 : 3次 | 上传用户：abc123student

【摘要】

：

针对传统支持向量机(SVM)分类存在对离群点敏感、支持向量(SV)个数多和分类面参数非稀疏的问题,提出了平滑削边绝对偏离(SCAD)惩罚截断Hinge损失SVM(SCAD-TSVM)算法,并将其用于构建财务预警模型,同时就该模型的求解设计了一个迭代更新算法。结合沪深股市A股制造业上市公司的财务数据进行实证分析,同时对比L1范数惩罚SVM、SCAD惩罚SVM和截断Hinge损失SVM(TSVM)构建

【作者】

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刘遵雄黄志强刘江伟陈英

【机构】

：

华东交通大学信息工程学院

【出处】

：

计算机应用

【发表日期】

：

2014年03期

【关键词】

：

支持向量机平滑削边绝对偏离惩罚截断Hinge损失支持向量机财务预警 L1范数惩罚 Support Vector Machine （SVM） Smooth

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针对传统支持向量机(SVM)分类存在对离群点敏感、支持向量(SV)个数多和分类面参数非稀疏的问题,提出了平滑削边绝对偏离(SCAD)惩罚截断Hinge损失SVM(SCAD-TSVM)算法,并将其用于构建财务预警模型,同时就该模型的求解设计了一个迭代更新算法。结合沪深股市A股制造业上市公司的财务数据进行实证分析,同时对比L1范数惩罚SVM、SCAD惩罚SVM和截断Hinge损失SVM(TSVM)构建的T-2和T-3模型,结果发现SCAD-TSVM构建的T-2和T-3模型都具有最好的稀疏性和最高的预报精

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