【摘 要】
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本文提出随机环境下的阈值分红策略下PH索赔分布的风险过程,给出这一风险模型的破产时间Laplace-stieltjes变换(LST)解析式的一种新的求解方法。即,忽略风险过程的初始盈余,
【机 构】
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广西师范大学经济管理学院,广西师范大学数学与统计学院
【基金项目】
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国家自然科学基金(61761008);广西高校中青年教师基础能力提升项目(2018KY0051);广西人文社会科学发展研究中心项目(ZX2017006);广西自然科学基金(2016GXNSFBA380035);广西师范大学重点项目(2014ZD008);广西高校数学与统计模型重点实验室开放课题(2017GXKLM002)
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本文提出随机环境下的阈值分红策略下PH索赔分布的风险过程,给出这一风险模型的破产时间Laplace-stieltjes变换(LST)解析式的一种新的求解方法。即,忽略风险过程的初始盈余,将其转化为相应的初始水平为0的有限的Markov流体队列(FMFQ)模型,应用FMFQ理论,根据风险过程的破产时间与对应FMFQ忙期的关系,得到风险过程破产时间的LST表示式,同时也推得最终破产概率的解析表示式。
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