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来源 :北京周报(英文版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:csincis
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【摘要】本文运用GARCH及其双变量VAR模型、Grange因果检验等方法研究了沪深300股指期货与现货市场互动关系,包括互动的相对强度、当期与多期滞后关系。结果表明:现货市场对外在的干扰并不敏感,而期货市场对外在的干扰却很敏感;前一天现货收盘序列对当天期货收盘序列具有金融传染效应,且期货市场对现货市场变动的反应是即时的。  【关键词】沪深300指数 Granger因果检验 双变量VAR模型  一
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